PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIE.L с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 13.60%/yr for ^GSPC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.

ESIE.L

1 день
-1.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
34.22%
6 месяцев
30.17%
1 год
59.36%
3 года*
17.82%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
5.44%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.84%
1 год
28.25%
3 года*
18.03%
5 лет*
13.60%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		34.22%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
^GSPC
S&P 500 Index		11.24%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%2.38%

Correlation

The correlation between ESIE.L and ^GSPC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.09

The correlation between ESIE.L and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.LESIE.L с CWEU.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

ESIE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.46

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.20

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.46

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

3.53

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

13.19

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.46

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и ^GSPC

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-37.07%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.03%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-22.15%

-5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-22.15%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.99%

0.00%

-6.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-5.32%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

2.15%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и ^GSPC

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

2.60%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

8.20%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

11.52%

+11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

15.85%

+8.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.58%

18.15%

+6.43%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and ^GSPC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор