PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIE.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIE.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		37.70%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%2.38%
Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 37.70%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.82%.

ESIE.L

1 день
-4.57%
1 месяц
12.93%
С начала года
37.70%
6 месяцев
43.65%
1 год
46.63%
3 года*
17.71%
5 лет*
21.80%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.84%
1 год
13.26%
3 года*
14.01%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с IWQU.LESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с VJPU.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.LESIE.L с GXLE.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

ESIE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.71

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.11

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.18

+2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

4.60

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.71

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.71

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.54

+0.38

Корреляция

Корреляция между ESIE.L и ^GSPC составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и ^GSPC

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIE.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-56.78%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-12.14%

-5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-25.43%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.78%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-10.75%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.60%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и ^GSPC

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIE.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

4.54%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

9.49%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

18.75%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

15.90%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

18.17%

+6.15%