Сравнение ESIE.L с ^GSPC
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, ESIE.L returned 20.39%/yr vs 12.01%/yr for ^GSPC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 9.10%.
ESIE.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 26.94%
- С начала года
- 29.88%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 20.39%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 6.84%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение доходности по годам ESIE.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 29.88% | 20.19% | -9.72% | 6.00% | 44.93% | 26.73% | -6.67% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.10% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 0.91% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and ^GSPC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.08 |
The correlation between ESIE.L and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ESIE.L
^GSPC
Сравнение ESIE.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIE.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.26 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 8.22 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и ^GSPC
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -37.07% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.55% | -8.03% | -10.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -22.15% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -22.15% | -5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.97% | -2.38% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -5.29% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.20% | 2.21% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и ^GSPC
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 3.01% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 9.02% | +11.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 12.07% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.48% | 15.96% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 18.05% | +6.76% |
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and ^GSPC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор