Сравнение ESIE.L с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
ESIE.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIE.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 37.70% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 22.45% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 11.42% | 22.15% | 25.96% | 28.86% | -0.05% |
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 37.70%, что значительно выше, чем у VJPU.L с доходностью 11.42%.
ESIE.L
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 37.70%
- 6 месяцев
- 43.65%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- —
VJPU.L
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 24.80%
- 1 год
- 43.37%
- 3 года*
- 27.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIE.L и VJPU.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIE.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
VJPU.L
Сравнение ESIE.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.97 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.59 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.37 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 5.12 | -1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 16.29 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.97 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.16 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ESIE.L и VJPU.L составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и VJPU.L
Ни ESIE.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и VJPU.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIE.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -25.40% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -11.93% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -4.73% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -2.98% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.66% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и VJPU.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 8.76% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 15.48% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 21.92% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 20.42% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 20.42% | +3.90% |