PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIE.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIE.L и CWEU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
37.70%20.13%-9.70%6.04%44.68%15.87%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD
28.26%17.28%-19.78%-2.65%59.88%14.38%
Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 37.70%, что значительно выше, чем у CWEU.L с доходностью 28.26%.


ESIE.L

1 день
-4.57%
1 месяц
12.93%
С начала года
37.70%
6 месяцев
43.65%
1 год
46.63%
3 года*
17.71%
5 лет*
21.80%
10 лет*

CWEU.L

1 день
-2.14%
1 месяц
9.41%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.99%
1 год
54.09%
3 года*
7.55%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Сравнение комиссий ESIE.L и CWEU.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CWEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESIE.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIE.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

3.38

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

4.39

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.64

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

3.17

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

12.58

-0.44

ESIE.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа CWEU.L равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIE.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.38

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.41

-0.49

Корреляция

Корреляция между ESIE.L и CWEU.L составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и CWEU.L

Ни ESIE.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и CWEU.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки CWEU.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и CWEU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESIE.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-29.78%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-6.84%

-11.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.91%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-9.01%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.10%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и CWEU.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESIE.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

7.17%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

11.69%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

17.42%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

34.62%

-10.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

34.62%

-10.30%