PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLEI с TINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с TINT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for TINT.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и TINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у TINT с доходностью 19.21%.

XLEI

1 день
0.44%
1 месяц
-4.42%
С начала года
14.83%
6 месяцев
15.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINT

1 день
-4.06%
1 месяц
-2.84%
С начала года
19.21%
6 месяцев
18.70%
1 год
35.71%
3 года*
8.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и TINT

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.83%6.17%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		19.21%5.58%

Correlation

The correlation between XLEI and TINT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.01

Сравнение распределения секторов XLEI и TINT

Секторы
XLEI
TINT

Финансовые услуги

100.3%
3.9%

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

67.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

21.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLEI
100.3%
TINT
3.9%

Энергетика

XLEI
100.0%
TINT

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

TINT
67.3%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

TINT

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

TINT

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

TINT

-

Здравоохранение

XLEI

-

TINT
0.8%

Промышленность

XLEI

-

TINT
7.0%

Недвижимость

XLEI

-

TINT

-

Технологии

XLEI

-

TINT
21.0%

Коммунальные услуги

XLEI

-

TINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

ProShares Smart Materials ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с RNWZXLEI с TNGYXLEI с XESXLEI с XOP
Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с TNGYTINT с INFRTINT с QLDTINT с IONTINT с BILD

Доходность на риск

XLEI vs. TINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TINT
Ранг доходности на риск TINT: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c TINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEITINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.46

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.08

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.05

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.29

—

XLEI vs. TINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и TINT

Максимальная просадка XLEI за все время составила -7.98%, что меньше максимальной просадки TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и TINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEITINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.98%

-41.36%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.73%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-20.92%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и TINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEITINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

24.63%

-10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

23.58%

-9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

23.58%

-9.69%

Сравнение комиссий XLEI и TINT

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TINT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и TINT

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 17.40%, что больше доходности TINT в 1.03%

ПозицияTTM2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.03%1.27%1.47%0.99%1.36%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		17.40%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and TINT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

XLEI has the higher dividend yield at 17.40%, compared with 1.03% for TINT.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.58% for TINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и TINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор