PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEI с TINT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с TINT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and TINT (ProShares Smart Materials ETF) are both Energy Equities funds - XLEI tracks the S&P Energy Select Sector while TINT tracks the Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for TINT.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и TINT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у TINT с доходностью 16.87%.

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINT

1 день
-1.07%
1 месяц
-7.46%
6 месяцев
8.93%
С начала года
16.87%
1 год
26.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и TINT

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%
TINT
ProShares Smart Materials ETF		16.87%5.58%

Correlation

The correlation between XLEI and TINT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов XLEI и TINT

Секторы
XLEI
TINT

Энергетика

100.0%

-

Финансовые услуги

98.4%
3.9%

Сырьевые материалы

-

67.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

7.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

21.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XLEI
100.0%
TINT

-

Финансовые услуги

XLEI
98.4%
TINT
3.9%

Сырьевые материалы

XLEI

-

TINT
67.3%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

TINT

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

TINT

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

TINT

-

Здравоохранение

XLEI

-

TINT
0.8%

Промышленность

XLEI

-

TINT
7.0%

Недвижимость

XLEI

-

TINT

-

Технологии

XLEI

-

TINT
21.0%

Коммунальные услуги

XLEI

-

TINT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

ProShares Smart Materials ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET
Часто сравнивают с TINT:
TINT с CTEXTINT с FMATTINT с TNGYTINT с INFRTINT с IONTINT с BILDTINT с QLD

Доходность на риск

XLEI vs. TINT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TINT
Ранг доходности на риск TINT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINT: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c TINT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и ProShares Smart Materials ETF (TINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEITINTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.09

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.63

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.02

—

XLEI vs. TINT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и TINT

Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки TINT в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и TINT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEITINTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-41.36%

+33.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.53%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-8.56%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-20.75%

+18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и TINT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEITINTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.36%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

24.55%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

23.51%

-9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

23.51%

-9.40%

Сравнение комиссий XLEI и TINT

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TINT в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и TINT

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности TINT в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022
TINT
ProShares Smart Materials ETF		1.17%1.27%1.47%0.99%1.36%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and TINT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for TINT.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 1.17% for TINT.

XLEI tracks S&P Energy Select Sector, while TINT tracks Solactive Smart Materials Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.58% for TINT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и TINT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор