PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLEI с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLEI с NVIR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLEI (State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both Energy Equities funds. XLEI is passively managed, while NVIR is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLEI charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.

Доходность

Сравнение доходности XLEI и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLEI показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 18.96%.

XLEI

1 день
0.96%
1 месяц
4.13%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVIR

1 день
1.10%
1 месяц
2.36%
6 месяцев
12.97%
С начала года
18.96%
1 год
28.78%
3 года*
16.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLEI и NVIR

2026 (YTD)2025
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		20.04%6.17%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		18.96%7.91%

Correlation

The correlation between XLEI and NVIR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение распределения секторов XLEI и NVIR

Секторы
XLEI
NVIR

Энергетика

100.0%
79.3%

Финансовые услуги

98.4%

-

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

1.3%

Промышленность

-

15.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Энергетика

XLEI
100.0%
NVIR
79.3%

Финансовые услуги

XLEI
98.4%
NVIR

-

Сырьевые материалы

XLEI

-

NVIR
1.8%

Коммуникационные услуги

XLEI

-

NVIR

-

Потребительский циклический сектор

XLEI

-

NVIR

-

Потребительский защитный сектор

XLEI

-

NVIR

-

Здравоохранение

XLEI

-

NVIR
1.3%

Промышленность

XLEI

-

NVIR
15.0%

Недвижимость

XLEI

-

NVIR

-

Технологии

XLEI

-

NVIR
2.8%

Коммунальные услуги

XLEI

-

NVIR
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Часто сравнивают с XLEI:
XLEI с XLEXLEI с MLPIXLEI с IEOXLEI с XESXLEI с TNGYXLEI с XOPXLEI с NBET
Часто сравнивают с NVIR:
NVIR с IXCNVIR с BCDFNVIR с SPAQNVIR с MGNRNVIR с ZSP.TONVIR с XOPNVIR с VOO

Доходность на риск

XLEI vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLEI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLEI c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLEI) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEINVIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.71

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.29

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.29

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.18

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.76

—

XLEI vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLEI и NVIR

Максимальная просадка XLEI за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLEI и NVIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEINVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.19%

-22.47%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-5.63%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-4.65%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLEI и NVIR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEINVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

16.86%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

19.28%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.11%

19.28%

-5.17%

Сравнение комиссий XLEI и NVIR

XLEI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLEI и NVIR

Дивидендная доходность XLEI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.06%, что больше доходности NVIR в 0.77%

ПозицияTTM202520242023
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF		0.77%0.92%1.50%1.34%
XLEI
State Street Energy Select Sector SPDR Premium Income ETF		19.06%10.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLEI and NVIR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLEI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLEI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

XLEI has the higher dividend yield at 19.06%, compared with 0.77% for NVIR.

They also come from different issuers: State Street and Horizon. Their fees differ too: 0.35% for XLEI and 0.85% for NVIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLEI и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор