PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с VSDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с VSDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard. XLE is passively managed, while VSDB is actively managed. Over the past year, XLE returned 47.98% vs 5.06% for VSDB. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. XLE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for VSDB.

Доходность

Сравнение доходности XLE и VSDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 32.26%, что значительно выше, чем у VSDB с доходностью 1.00%.

XLE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.18%
С начала года
32.26%
6 месяцев
29.34%
1 год
47.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
20.45%
10 лет*
9.99%

VSDB

1 день
0.06%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.50%
1 год
5.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и VSDB

2026 (YTD)2025
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.26%5.71%
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		1.00%4.85%

Correlation

The correlation between XLE and VSDB is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с BSVVSDB с VSDMVSDB с HYEMVSDB с BBBS

Доходность на риск

XLE vs. VSDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VSDB
Ранг доходности на риск VSDB: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDB: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDB: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c VSDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLEVSDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.94

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.61

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.57

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

15.78

-4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. VSDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDB равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и VSDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLEVSDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.94

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.68

-2.37

Просадки

Сравнение просадок XLE и VSDB

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VSDB в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и VSDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEVSDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-1.42%

-69.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-1.42%

-10.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-0.10%

-5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-0.19%

-17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

0.32%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и VSDB

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEVSDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

0.55%

+7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

1.35%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.50%

1.75%

+18.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

1.89%

+24.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

1.89%

+27.69%

Сравнение комиссий XLE и VSDB

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSDB в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и VSDB

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VSDB в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.16%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.54%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and VSDB have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (8.25%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs VSDB's -1.42%.

On 1-year performance, XLE leads with 47.98% vs 5.06% for VSDB. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 47.98% return vs 5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.

VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 2.54% for XLE.

XLE is categorized as Energy Equities, while VSDB is Short-Term Bond. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.15% for VSDB.

VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и VSDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор