PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с RKLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с RKLB

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, XLE returned 15.88%/yr vs 174.72%/yr for RKLB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и RKLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.20%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 55.15%.

XLE

1 день
-1.61%
1 месяц
3.03%
С начала года
29.20%
6 месяцев
27.48%
1 год
41.76%
3 года*
15.88%
5 лет*
19.97%
10 лет*
9.84%

RKLB

1 день
-4.77%
1 месяц
2.62%
С начала года
55.15%
6 месяцев
102.56%
1 год
265.15%
3 года*
174.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и RKLB

2026 (YTD)20252024202320222021
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.20%7.88%5.56%-0.63%64.32%19.52%
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		55.15%173.89%360.58%46.68%-69.30%8.67%

Correlation

The correlation between XLE and RKLB is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г.

0.14

The correlation between XLE and RKLB shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Rocket Lab USA, Inc.

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с RKLB:
RKLB с RDWRKLB с PLRKLB с ASTRRKLB с LUNRRKLB с JOBYRKLB с LMTRKLB с SPIR

Доходность на риск

XLE vs. RKLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
RKLB
Ранг доходности на риск RKLB: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c RKLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLERKLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.89

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.04

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

6.21

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

14.41

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLE vs. RKLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RKLB равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и RKLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLERKLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.89

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.44

Просадки

Сравнение просадок XLE и RKLB

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что меньше максимальной просадки RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и RKLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLERKLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-82.96%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-43.01%

+30.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-55.49%

+35.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.26%

-27.96%

+19.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-51.34%

+33.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

18.56%

-14.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и RKLB

Текущая волатильность для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) составляет 7.28%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 30.58%. Это указывает на то, что XLE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLERKLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

30.58%

-23.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

72.43%

-55.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

92.30%

-71.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.04%

81.45%

-55.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

81.45%

-51.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и RKLB

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RKLB
Rocket Lab USA, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.60%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and RKLB have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLB has higher volatility (30.58%) compared to XLE (7.28%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs RKLB's -82.96%.

RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и RKLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор