Сравнение XLE с MLPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI).
XLE и MLPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. MLPI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 17 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XLE и MLPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLE и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 2.18% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 15.32% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у MLPI с доходностью 15.32%.
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
MLPI
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLE и MLPI
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Доходность на риск
XLE vs. MLPI — Ранг доходности на риск
XLE
MLPI
Сравнение XLE c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLE | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 6.11 | -5.80 |
Корреляция
Корреляция между XLE и MLPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и MLPI
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MLPI в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XLE и MLPI
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки MLPI в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и MLPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -2.83% | -68.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -2.83% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.05% | -0.63% | -17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и MLPI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLE | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.21% | 11.61% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 11.61% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.50% | 11.61% | +17.89% |