Сравнение XLE с BKUI
XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. XLE is passively managed, while BKUI is actively managed. Over the past 3 years, XLE returned 13.23%/yr vs 5.05%/yr for BKUI. Their -0.10 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. XLE charges 0.08%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.
Доходность
Сравнение доходности XLE и BKUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLE показывает доходность 29.95%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 2.02%.
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
BKUI
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.64%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.07M | $2.57M | $2.87M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам XLE и BKUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 14.56% |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 2.02% | 4.93% | 5.50% | 5.75% | -0.08% | -0.26% |
Correlation
The correlation between XLE and BKUI is -0.31, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2021 г. | -0.10 |
Over the past year, the inverse relationship between XLE and BKUI has strengthened: their correlation has moved from -0.10 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLE vs. BKUI — Ранг доходности на риск
XLE
BKUI
Сравнение XLE c BKUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLE | BKUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -18.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 5.07 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 29.50 | -26.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 197.12 | -190.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLE и BKUI
Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и BKUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLE | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.26% | -1.72% | -69.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -0.13% | -14.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.14% | -0.25% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | 0.00% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.93% | -0.26% | -17.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.64% | 0.02% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLE и BKUI
State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 6.16% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLE | BKUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.16% | 0.10% | +6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.48% | 0.34% | +16.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 0.41% | +20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.76% | 0.58% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.58% | 0.58% | +29.00% |
Сравнение комиссий XLE и BKUI
XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BKUI в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLE и BKUI
Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности BKUI в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | 4.15% | 4.48% | 5.11% | 4.29% | 1.82% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLE and BKUI have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLE has higher volatility (6.16%) compared to BKUI (0.10%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs BKUI's -1.72%.
On 3-year performance, XLE leads with 13.23% vs 5.05% for BKUI. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XLE has performed better with a 13.23% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.12% for BKUI.
BKUI has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 2.65% for XLE.
XLE is categorized as Energy Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: State Street and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.12% for BKUI.
BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (9.65 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLE и BKUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор