PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLE с AVUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. XLE is passively managed, while AVUS is actively managed. Over the past 5 years, XLE returned 20.12%/yr vs 12.87%/yr for AVUS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLE charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности XLE и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью 13.94%.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

AVUS

1 день
0.65%
1 месяц
0.95%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.87%
1 год
31.83%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%3.32%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		13.94%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.55%

Correlation

The correlation between XLE and AVUS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.51

The correlation between XLE and AVUS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLE и AVUS

Секторы
XLE
AVUS

Энергетика

100.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

14.5%

Здравоохранение

-

7.0%

Промышленность

-

11.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

30.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Энергетика

XLE
100.0%
AVUS
6.8%

Сырьевые материалы

XLE

-

AVUS
2.6%

Коммуникационные услуги

XLE

-

AVUS
9.3%

Потребительский циклический сектор

XLE

-

AVUS
11.4%

Потребительский защитный сектор

XLE

-

AVUS
4.2%

Финансовые услуги

XLE

-

AVUS
14.5%

Здравоохранение

XLE

-

AVUS
7.0%

Промышленность

XLE

-

AVUS
11.2%

Недвижимость

XLE

-

AVUS
0.1%

Технологии

XLE

-

AVUS
30.5%

Коммунальные услуги

XLE

-

AVUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

XLE vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLEAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.42

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.27

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.88

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

17.32

-8.69

XLE vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и AVUS

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLEAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

-37.04%

-34.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-7.85%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

-19.74%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-22.19%

-3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

-0.97%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

-5.08%

-12.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.76%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и AVUS

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLEAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.40%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

9.64%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

12.60%

+7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

17.35%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

20.84%

+8.74%

Сравнение комиссий XLE и AVUS

XLE берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLE и AVUS

Дивидендная доходность XLE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что больше доходности AVUS в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		1.18%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLE and AVUS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to AVUS (4.40%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, XLE leads with 20.12% vs 12.87% for AVUS. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLE has performed better with a 20.12% return vs 12.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for AVUS.

XLE has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 1.18% for AVUS.

XLE is categorized as Energy Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and Avantis. Their fees differ too: 0.08% for XLE and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор