PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLE с ^CASHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XLE с ^CASHX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index, while ^CASHX (US Money Market Index) is an index. Over the past 10 years, XLE returned 9.91%/yr vs 2.32%/yr for ^CASHX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLE и ^CASHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и US Money Market Index (^CASHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLE показывает доходность 29.56%, что значительно выше, чем у ^CASHX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции XLE превзошли акции ^CASHX по среднегодовой доходности: 9.91% против 2.32% соответственно.

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-3.18%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%

^CASHX

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.87%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLE и ^CASHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%
^CASHX
US Money Market Index		1.60%4.21%5.16%5.03%1.68%0.08%0.37%2.16%1.83%1.00%

Correlation

The correlation between XLE and ^CASHX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

US Money Market Index

Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY
Часто сравнивают с ^CASHX:
^CASHX с SPAXX^CASHX с VBIL^CASHX с VUSXX^CASHX с VMRXX^CASHX с FXNAX^CASHX с SWVXX^CASHX с JAAA

Доходность на риск

XLE vs. ^CASHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^CASHX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLE c ^CASHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) и US Money Market Index (^CASHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLE^CASHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
259.86

-258.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.63

—

—

XLE vs. ^CASHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа ^CASHX равного 259.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLE и ^CASHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLE и ^CASHX

Максимальная просадка XLE за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки ^CASHX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLE и ^CASHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLE^CASHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.26%

0.00%

-71.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

0.00%

-12.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.14%

0.00%

-20.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

0.00%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.81%

0.00%

-66.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.01%

0.00%

-8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.97%

0.00%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

0.00%

+4.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XLE и ^CASHX

State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с US Money Market Index (^CASHX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XLE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^CASHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLE^CASHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

0.00%

+7.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.79%

0.00%

+16.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

0.01%

+20.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.05%

0.08%

+25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.58%

0.08%

+29.50%

Часто задаваемые вопросы

XLE and ^CASHX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to ^CASHX (0.00%). In terms of maximum drawdown, XLE dropped -71.26% vs ^CASHX's 0.00%.

^CASHX currently has the higher Sharpe Ratio (259.86 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLE и ^CASHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор