Сравнение XLCS.L с CSKR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L).
XLCS.L и CSKR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLCS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Communications Services Index. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. CSKR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 24 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLCS.L и CSKR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLCS.L и CSKR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCS.L Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -2.77% | 19.13% | 37.69% | 51.30% | -39.23% | 13.38% | 21.46% | 25.69% | -5.25% |
CSKR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 31.22% | 99.44% | -22.66% | 19.75% | -28.52% | -8.24% | 44.24% | 10.58% | -4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%.
XLCS.L
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- -3.33%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- —
CSKR.L
- 1 день
- 10.13%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.22%
- 6 месяцев
- 62.22%
- 1 год
- 143.28%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLCS.L и CSKR.L
XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Доходность на риск
XLCS.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
XLCS.L
CSKR.L
Сравнение XLCS.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLCS.L | CSKR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 4.28 | -3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 4.55 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.65 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 6.24 | -4.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 25.15 | -21.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 4.28 | -3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.33 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между XLCS.L и CSKR.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCS.L и CSKR.L
Ни XLCS.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLCS.L и CSKR.L
Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и CSKR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLCS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.62% | -50.88% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -23.16% | +13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.62% | -49.26% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -15.38% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -21.80% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 5.75% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCS.L и CSKR.L
Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLCS.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 17.75% | -13.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 28.78% | -19.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 33.34% | -16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 26.96% | -7.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 28.38% | -7.65% |