PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLCS.L с CSKR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLCS.L и CSKR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLCS.L и CSKR.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLCS.L
Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
-2.77%19.13%37.69%51.30%-39.23%13.38%21.46%25.69%-5.25%
CSKR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)
31.22%99.44%-22.66%19.75%-28.52%-8.24%44.24%10.58%-4.40%

Доходность по периодам

С начала года, XLCS.L показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у CSKR.L с доходностью 31.22%.


XLCS.L

1 день
1.77%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-3.33%
1 год
15.99%
3 года*
26.59%
5 лет*
8.90%
10 лет*

CSKR.L

1 день
10.13%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.22%
6 месяцев
62.22%
1 год
143.28%
3 года*
31.02%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий XLCS.L и CSKR.L

XLCS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.


Доходность на риск

XLCS.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLCS.L
Ранг доходности на риск XLCS.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLCS.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLCS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLCS.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLCS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLCS.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

CSKR.L
Ранг доходности на риск CSKR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSKR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSKR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCS.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLCS.LCSKR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

4.28

-3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

4.55

-3.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.65

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

6.24

-4.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.13

25.15

-21.02

XLCS.L vs. CSKR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLCS.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа CSKR.L равного 4.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLCS.L и CSKR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLCS.LCSKR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

4.28

-3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.37

+0.32

Корреляция

Корреляция между XLCS.L и CSKR.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCS.L и CSKR.L

Ни XLCS.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLCS.L и CSKR.L

Максимальная просадка XLCS.L за все время составила -47.62%, что меньше максимальной просадки CSKR.L в -50.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCS.L и CSKR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLCS.LCSKR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.62%

-50.88%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-23.16%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.62%

-49.26%

+1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-15.38%

+8.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-21.80%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.75%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности XLCS.L и CSKR.L

Текущая волатильность для Invesco Communications S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLCS.L) составляет 4.59%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L) волатильность равна 17.75%. Это указывает на то, что XLCS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSKR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLCS.LCSKR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

17.75%

-13.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

28.78%

-19.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

33.34%

-16.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

26.96%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

28.38%

-7.65%