Сравнение XLCI с LQTI
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью 0.65%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.65%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.65% | 3.25% |
Correlation
The correlation between XLCI and LQTI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. LQTI — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LQTI
Сравнение XLCI c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.54 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и LQTI
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.41% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -0.95% | -4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.90% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и LQTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 5.15% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 5.93% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 5.93% | +5.55% |
Сравнение комиссий XLCI и LQTI
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и LQTI
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности LQTI в 9.12%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.12% | 7.01% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and LQTI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 9.12% for LQTI.
They also come from different issuers: State Street and FT Vest. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.65% for LQTI.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор