PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с XLK

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. XLCI is actively managed, while XLK is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 25.74%.

XLCI

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
-2.03%
С начала года
-2.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.71%
1 месяц
-8.78%
6 месяцев
25.74%
С начала года
25.74%
1 год
43.16%
3 года*
28.53%
5 лет*
20.13%
10 лет*
24.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и XLK

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-2.03%6.73%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		25.74%9.34%

Correlation

The correlation between XLCI and XLK is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.35

Сравнение распределения секторов XLCI и XLK

Секторы
XLCI
XLK

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Финансовые услуги

99.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

99.7%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLCI
100.0%
XLK

-

Финансовые услуги

XLCI
99.2%
XLK

-

Сырьевые материалы

XLCI

-

XLK

-

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

XLK

-

Энергетика

XLCI

-

XLK
0.2%

Здравоохранение

XLCI

-

XLK

-

Промышленность

XLCI

-

XLK
0.1%

Недвижимость

XLCI

-

XLK

-

Технологии

XLCI

-

XLK
99.7%

Коммунальные услуги

XLCI

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с SPYMXLCI с SPYGXLCI с XRMIXLCI с XLEXLCI с AVGW
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

XLCI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.81

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.32

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.72

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.46

—

XLCI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLCI и XLK

Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.44%

-82.05%

+73.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-8.78%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-34.87%

+33.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.12%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

24.04%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

25.49%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

24.75%

-13.27%

Сравнение комиссий XLCI и XLK

XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и XLK

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности XLK в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.66%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.44%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and XLK have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.

XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.44% for XLK.

XLCI is categorized as Derivative Income, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор