Сравнение XLCI с XLE
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLCI is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.83%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 45.41%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам XLCI и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.83% | 3.73% |
Correlation
The correlation between XLCI and XLE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов XLCI и XLE
Секторы
XLCI
XLE
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLCI
XLE
-
Сырьевые материалы
XLCI
-
XLE
-
Коммуникационные услуги
XLCI
-
XLE
-
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
XLE
-
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
XLE
-
Энергетика
XLCI
-
XLE
Здравоохранение
XLCI
-
XLE
-
Промышленность
XLCI
-
XLE
-
Недвижимость
XLCI
-
XLE
-
Технологии
XLCI
-
XLE
-
Коммунальные услуги
XLCI
-
XLE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. XLE — Ранг доходности на риск
XLCI
XLE
Сравнение XLCI c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.31 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и XLE
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -71.26% | +63.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -7.82% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -17.98% | +16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 20.49% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 26.02% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 29.58% | -18.70% |
Сравнение комиссий XLCI и XLE
XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и XLE
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности XLE в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.59% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and XLE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 2.59% for XLE.
XLCI is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор