PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с XLE

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. XLCI is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 20.68%.

XLCI

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
-2.03%
С начала года
-2.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.78%
1 месяц
-7.52%
6 месяцев
20.68%
С начала года
20.68%
1 год
26.26%
3 года*
12.93%
5 лет*
18.48%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и XLE

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-2.03%6.73%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		20.68%2.25%

Correlation

The correlation between XLCI and XLE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов XLCI и XLE

Секторы
XLCI
XLE

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Финансовые услуги

99.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLCI
100.0%
XLE

-

Финансовые услуги

XLCI
99.2%
XLE

-

Сырьевые материалы

XLCI

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

XLE

-

Энергетика

XLCI

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

XLCI

-

XLE

-

Промышленность

XLCI

-

XLE

-

Недвижимость

XLCI

-

XLE

-

Технологии

XLCI

-

XLE

-

Коммунальные услуги

XLCI

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с SPYMXLCI с XLKXLCI с SPYGXLCI с XRMIXLCI с AVGW
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

XLCI vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLE
Ранг доходности на риск XLE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCI c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCIXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.76

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.76

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.03

—

XLCI vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLCI и XLE

Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.44%

-71.26%

+62.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.98%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-14.32%

+9.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-17.96%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и XLE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

20.78%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

25.94%

-14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

29.56%

-18.08%

Сравнение комиссий XLCI и XLE

XLCI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и XLE

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности XLE в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.66%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.85%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and XLE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLCI.

XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 2.85% for XLE.

XLCI is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.08% for XLE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор