Сравнение XLCI с GLD
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLCI is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -4.59%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -8.21%
- 6 месяцев
- -4.59%
- С начала года
- -4.59%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- 28.44%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам XLCI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
GLD SPDR Gold Shares | -4.59% | 29.41% |
Correlation
The correlation between XLCI and GLD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GLD
Сравнение XLCI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и GLD
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -45.56% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -23.75% | +18.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -16.18% | +14.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 27.74% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 18.33% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 16.08% | -4.60% |
Сравнение комиссий XLCI и GLD
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и GLD
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and GLD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for GLD.
XLCI is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор