Сравнение XLCI с GLD
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. XLCI is actively managed, while GLD is passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -0.02%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 28.10%
- 3 года*
- 29.53%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение доходности по годам XLCI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
GLD SPDR Gold Shares | -0.02% | 31.68% |
Correlation
The correlation between XLCI and GLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов XLCI и GLD
Секторы
XLCI
GLD
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
XLCI
GLD
-
Сырьевые материалы
XLCI
-
GLD
Коммуникационные услуги
XLCI
-
GLD
-
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
GLD
-
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
GLD
-
Энергетика
XLCI
-
GLD
-
Здравоохранение
XLCI
-
GLD
-
Промышленность
XLCI
-
GLD
-
Недвижимость
XLCI
-
GLD
-
Технологии
XLCI
-
GLD
-
Коммунальные услуги
XLCI
-
GLD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. GLD — Ранг доходности на риск
XLCI
GLD
Сравнение XLCI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.59 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и GLD
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -45.56% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -20.10% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -16.16% | +14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и GLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 26.86% | -15.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 18.07% | -7.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 16.00% | -5.12% |
Сравнение комиссий XLCI и GLD
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и GLD
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and GLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for GLD.
XLCI is categorized as Derivative Income, while GLD is Gold. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор