PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с FTQI

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XLCI is actively managed, while FTQI is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 11.74%.

XLCI

1 день
-0.06%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
-2.03%
С начала года
-2.03%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.54%
1 месяц
0.96%
6 месяцев
11.74%
С начала года
11.74%
1 год
26.09%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.27%
10 лет*
8.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и FTQI

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-2.03%6.73%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.74%10.32%

Correlation

The correlation between XLCI and FTQI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов XLCI и FTQI

Секторы
XLCI
FTQI

Коммуникационные услуги

100.0%
11.8%

Финансовые услуги

99.2%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

6.2%

Энергетика

-

2.3%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

4.1%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

49.4%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Коммуникационные услуги

XLCI
100.0%
FTQI
11.8%

Финансовые услуги

XLCI
99.2%
FTQI
5.5%

Сырьевые материалы

XLCI

-

FTQI
1.4%

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

FTQI
6.2%

Энергетика

XLCI

-

FTQI
2.3%

Здравоохранение

XLCI

-

FTQI
6.0%

Промышленность

XLCI

-

FTQI
4.1%

Недвижимость

XLCI

-

FTQI
1.3%

Технологии

XLCI

-

FTQI
49.4%

Коммунальные услуги

XLCI

-

FTQI
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с SPYMXLCI с XLKXLCI с SPYGXLCI с XRMIXLCI с XLE
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

XLCI vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCI c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCIFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.44

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.38

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.46

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

19.92

—

XLCI vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLCI и FTQI

Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.44%

-19.42%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-0.63%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.74%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и FTQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.48%

10.73%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

14.83%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.48%

13.28%

-1.80%

Сравнение комиссий XLCI и FTQI

XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и FTQI

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности FTQI в 11.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		11.02%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.66%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and FTQI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 11.02% for FTQI.

XLCI is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.75% for FTQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор