Сравнение XLCI с DBO
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. XLCI is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и DBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 41.64%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBO
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -21.60%
- 6 месяцев
- 41.64%
- С начала года
- 41.64%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 8.12%
Сравнение доходности по годам XLCI и DBO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 41.64% | -12.62% |
Correlation
The correlation between XLCI and DBO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. DBO — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DBO
Сравнение XLCI c DBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | DBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и DBO
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и DBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -90.18% | +81.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -62.73% | +57.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -62.22% | +60.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и DBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | DBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 34.67% | -23.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 32.66% | -21.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 31.84% | -20.36% |
Сравнение комиссий XLCI и DBO
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и DBO
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности DBO в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.48% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and DBO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 2.48% for DBO.
XLCI is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.78% for DBO.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и DBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор