PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLCI с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLCI с DBO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. XLCI is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности XLCI и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 76.15%.

XLCI

1 день
-1.18%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.05%
1 месяц
1.22%
С начала года
76.15%
6 месяцев
69.63%
1 год
72.26%
3 года*
20.11%
5 лет*
14.88%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLCI и DBO

2026 (YTD)2025
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		-1.17%6.80%
DBO
Invesco DB Oil Fund		76.15%-13.28%

Correlation

The correlation between XLCI and DBO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов XLCI и DBO

Секторы
XLCI
DBO

Финансовые услуги

99.7%
116.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLCI
99.7%
DBO
116.0%

Сырьевые материалы

XLCI

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

XLCI

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

XLCI

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

XLCI

-

DBO

-

Энергетика

XLCI

-

DBO

-

Здравоохранение

XLCI

-

DBO

-

Промышленность

XLCI

-

DBO

-

Недвижимость

XLCI

-

DBO

-

Технологии

XLCI

-

DBO

-

Коммунальные услуги

XLCI

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с XLCI:
XLCI с XLCXLCI с SPYXLCI с XLEXLCI с XRMIXLCI с XLKXLCI с SPYGXLCI с SPYM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

XLCI vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLCI
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLCI c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

XLCI vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCIDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.10

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.01

+0.59

Просадки

Сравнение просадок XLCI и DBO

Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCIDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.72%

-90.18%

+82.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-53.65%

+49.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-62.25%

+60.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.96%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLCI и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCIDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.43%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

34.63%

-23.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.88%

32.31%

-21.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.88%

31.79%

-20.91%

Сравнение комиссий XLCI и DBO

XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLCI и DBO

Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, что больше доходности DBO в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.99%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
XLCI
State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.08%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLCI and DBO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.99% for DBO.

XLCI is categorized as Derivative Income, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLCI и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор