Сравнение XLCI с CAOS
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.90%.
XLCI
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -1.17% | 6.80% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.90% | 1.09% |
Correlation
The correlation between XLCI and CAOS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение распределения секторов XLCI и CAOS
Секторы
XLCI
CAOS
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
XLCI
CAOS
Сырьевые материалы
XLCI
-
CAOS
Коммуникационные услуги
XLCI
-
CAOS
Потребительский циклический сектор
XLCI
-
CAOS
Потребительский защитный сектор
XLCI
-
CAOS
Энергетика
XLCI
-
CAOS
Здравоохранение
XLCI
-
CAOS
Промышленность
XLCI
-
CAOS
Недвижимость
XLCI
-
CAOS
Технологии
XLCI
-
CAOS
Коммунальные услуги
XLCI
-
CAOS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. CAOS — Ранг доходности на риск
XLCI
CAOS
Сравнение XLCI c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLCI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 1.21 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок XLCI и CAOS
Максимальная просадка XLCI за все время составила -7.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.72% | -3.60% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -0.99% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.90% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.88% | 1.53% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 4.25% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.88% | 4.25% | +6.63% |
Сравнение комиссий XLCI и CAOS
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и CAOS
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 10.08% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and CAOS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
XLCI has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for CAOS.
XLCI is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор