Сравнение XLCI с CAOS
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.77%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XLCI и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.77% | 1.07% |
Correlation
The correlation between XLCI and CAOS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. CAOS — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CAOS
Сравнение XLCI c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и CAOS
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -3.89% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -1.11% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -0.92% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и CAOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 1.53% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 4.22% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 4.22% | +7.26% |
Сравнение комиссий XLCI и CAOS
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и CAOS
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and CAOS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for CAOS.
XLCI is categorized as Derivative Income, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: State Street and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 0.63% for CAOS.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор