Сравнение XLCI с BNO
XLCI (State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - XLCI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. XLCI is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. XLCI charges 0.35%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности XLCI и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XLCI показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 40.08%.
XLCI
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.03%
- С начала года
- -2.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- 40.08%
- С начала года
- 40.08%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.11%
Сравнение доходности по годам XLCI и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | -2.03% | 6.73% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 40.08% | -11.39% |
Correlation
The correlation between XLCI and BNO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLCI vs. BNO — Ранг доходности на риск
XLCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение XLCI c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLCI) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLCI | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLCI и BNO
Максимальная просадка XLCI за все время составила -8.44%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLCI и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLCI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -87.06% | +78.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -34.03% | +29.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -40.09% | +38.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XLCI и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLCI | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.48% | 41.32% | -29.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.48% | 35.79% | -24.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.48% | 36.71% | -25.23% |
Сравнение комиссий XLCI и BNO
XLCI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLCI и BNO
Дивидендная доходность XLCI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
XLCI State Street Communication Services Select Sector SPDR Premium Income ETF | 11.66% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
XLCI and BNO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLCI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLCI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
XLCI has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for BNO.
XLCI is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: State Street and USCF Investments. Their fees differ too: 0.35% for XLCI and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для XLCI и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор