PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLC с PERI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с PERI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) is Communications Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while PERI (Perion Network Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, XLC returned 7.96%/yr vs -11.22%/yr for PERI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XLC и PERI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Perion Network Ltd. (PERI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у PERI с доходностью 0.84%.

XLC

1 день
-0.64%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
-2.50%
С начала года
-3.75%
1 год
7.30%
3 года*
20.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—

PERI

1 день
0.73%
1 месяц
11.94%
6 месяцев
0.73%
С начала года
0.84%
1 год
-12.97%
3 года*
-35.08%
5 лет*
-11.22%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и PERI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-3.75%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.45%
PERI
Perion Network Ltd.		0.84%13.11%-72.56%22.02%5.20%88.92%104.66%139.23%-25.93%

Correlation

The correlation between XLC and PERI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Perion Network Ltd.

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с PERI:
PERI с GWPAXPERI с BABAPERI с MSFTPERI с METAPERI с BACPERI с AXPPERI с GOOG

Доходность на риск

XLC vs. PERI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PERI
Ранг доходности на риск PERI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PERI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PERI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PERI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PERI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PERI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c PERI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLCPERIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.34

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
-0.22

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.40

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-0.73

+2.49

XLC vs. PERI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PERI равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и PERI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLC и PERI

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и PERI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCPERIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-95.14%

+48.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-32.55%

+20.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-80.65%

+62.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-83.08%

+36.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-78.10%

+72.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.55%

-56.86%

+46.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

17.91%

-13.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и PERI

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 5.73%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCPERIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

9.34%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

30.06%

-19.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

38.62%

-24.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

52.74%

-31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.14%

58.61%

-36.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и PERI

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как PERI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PERI
Perion Network Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.27%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and PERI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PERI has higher volatility (9.34%) compared to XLC (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs PERI's -95.14%.

XLC currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и PERI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор