PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.28%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XLC charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XLC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-8.29%

Correlation

The correlation between XLC and VOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2018 г.

0.81

The correlation between XLC and VOO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLC и VOO

Секторы
XLC
VOO

Коммуникационные услуги

95.1%
11.3%

Технологии

4.7%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
VOO
11.3%

Технологии

XLC
4.7%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

XLC

-

VOO
1.8%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

XLC

-

VOO
4.9%

Энергетика

XLC

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

XLC

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

XLC

-

VOO
8.5%

Промышленность

XLC

-

VOO
8.3%

Недвижимость

XLC

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

XLC

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с GXLC.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XLC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
2.39

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.25

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.43

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.16

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

14.73

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

2.39

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.89

-0.36

Просадки

Сравнение просадок XLC и VOO

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-33.99%

-12.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-8.90%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-18.69%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-24.52%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-0.70%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.69%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.91%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и VOO

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что XLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.84%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

8.90%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

11.80%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

16.81%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

18.01%

+4.19%

Сравнение комиссий XLC и VOO

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и VOO

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XLC and VOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLC has higher volatility (3.67%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 8.28% for XLC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.03% for VOO.

XLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор