PortfoliosLab logo
Сравнение XLC с VOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLC и VOX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XLC и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
107.72%
87.64%
XLC
VOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLC:

1.37

VOX:

1.02

Коэф-т Сортино

XLC:

1.88

VOX:

1.48

Коэф-т Омега

XLC:

1.28

VOX:

1.21

Коэф-т Кальмара

XLC:

1.48

VOX:

1.01

Коэф-т Мартина

XLC:

5.63

VOX:

3.53

Индекс Язвы

XLC:

4.71%

VOX:

6.07%

Дневная вол-ть

XLC:

19.43%

VOX:

20.89%

Макс. просадка

XLC:

-46.65%

VOX:

-57.18%

Текущая просадка

XLC:

-7.22%

VOX:

-10.41%

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -2.15%.


XLC

С начала года

0.93%

1 месяц

11.68%

6 месяцев

6.02%

1 год

22.83%

5 лет

15.33%

10 лет

N/A

VOX

С начала года

-2.15%

1 месяц

12.51%

6 месяцев

2.31%

1 год

17.41%

5 лет

12.91%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLC и VOX

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLC: 0.13%
График комиссии VOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLC и VOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLC
Ранг риск-скорректированной доходности XLC, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VOX
Ранг риск-скорректированной доходности VOX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLC c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLC: 1.37
VOX: 1.02
Коэффициент Сортино XLC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLC: 1.88
VOX: 1.48
Коэффициент Омега XLC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLC: 1.28
VOX: 1.21
Коэффициент Кальмара XLC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLC: 1.48
VOX: 1.01
Коэффициент Мартина XLC, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLC: 5.63
VOX: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.37
1.02
XLC
VOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и VOX

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VOX в 1.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.06%0.99%0.82%1.11%0.74%0.68%0.81%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF
1.12%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%2.66%

Просадки

Сравнение просадок XLC и VOX

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и VOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.22%
-10.41%
XLC
VOX

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и VOX

Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеют волатильность 13.47% и 14.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.47%
14.14%
XLC
VOX