PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLC с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLC с GLDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLC (Communication Services Select Sector SPDR Fund) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - XLC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P Communication Services Select Sector Index, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 5 years, XLC returned 8.28%/yr vs 18.49%/yr for GLDM. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. XLC charges 0.13%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности XLC и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLC показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 3.00%.

XLC

1 день
-1.31%
1 месяц
-3.46%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.02%
1 год
11.67%
3 года*
22.40%
5 лет*
8.28%
10 лет*
—

GLDM

1 день
-0.96%
1 месяц
-1.62%
С начала года
3.00%
6 месяцев
5.60%
1 год
32.42%
3 года*
31.49%
5 лет*
18.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLC и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		-4.49%23.08%34.71%52.82%-37.63%15.96%26.90%31.05%-16.16%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		3.00%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Correlation

The correlation between XLC and GLDM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2018 г.

0.08

Сравнение распределения секторов XLC и GLDM

Секторы
XLC
GLDM

Коммуникационные услуги

95.1%

-

Технологии

4.7%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

XLC
95.1%
GLDM

-

Технологии

XLC
4.7%
GLDM

-

Сырьевые материалы

XLC

-

GLDM
100.0%

Потребительский циклический сектор

XLC

-

GLDM

-

Потребительский защитный сектор

XLC

-

GLDM

-

Энергетика

XLC

-

GLDM

-

Финансовые услуги

XLC

-

GLDM

-

Здравоохранение

XLC

-

GLDM

-

Промышленность

XLC

-

GLDM

-

Недвижимость

XLC

-

GLDM

-

Коммунальные услуги

XLC

-

GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Communication Services Select Sector SPDR Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с XLC:
XLC с VOXXLC с SPYXLC с FCOMXLC с XLFXLC с XTLXLC с IXPXLC с VOO
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

XLC vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLC
Ранг доходности на риск XLC: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLC: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLC: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLC c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLCGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.24

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.63

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.70

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.72

4.23

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLC vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLC на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLC и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLCGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.24

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.04

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.02

-0.49

Просадки

Сравнение просадок XLC и GLDM

Максимальная просадка XLC за все время составила -46.65%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLC и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLCGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.65%

-21.63%

-25.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-19.14%

+8.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.97%

-19.14%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.65%

-20.92%

-25.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-17.65%

+11.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-6.22%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

7.69%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XLC и GLDM

Текущая волатильность для Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC) составляет 3.67%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что XLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLCGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.47%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

22.99%

-13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.26%

26.39%

-13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

17.91%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

16.85%

+5.35%

Сравнение комиссий XLC и GLDM

XLC берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLC и GLDM

Дивидендная доходность XLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund		1.25%1.13%0.99%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%

Часто задаваемые вопросы

XLC and GLDM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (5.47%) compared to XLC (3.67%). In terms of maximum drawdown, XLC dropped -46.65% vs GLDM's -21.63%.

On 5-year performance, GLDM leads with 18.49% vs 8.28% for XLC. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, XLC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GLDM has performed better with a 18.49% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.13% for XLC.

XLC has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.00% for GLDM.

XLC is categorized as Large Cap Growth Equities, while GLDM is Gold. XLC tracks S&P Communication Services Select Sector Index, while GLDM tracks LBMA Gold Price PM. Their fees differ too: 0.13% for XLC and 0.10% for GLDM.

GLDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLC и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор