PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLBS.L с XLIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и XLIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и XLIP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
10.69%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%23.40%
XLIP.L
Invesco US Industrials Sector UCITS ETF
5.71%19.50%17.29%17.44%-5.22%20.97%9.42%29.83%-14.53%20.00%
Разные валюты инструментов

XLBS.L торгуется в USD, в то время как XLIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у XLIP.L с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции XLBS.L уступали акциям XLIP.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 12.70% соответственно.


XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

XLIP.L

1 день
3.31%
1 месяц
-7.15%
С начала года
5.71%
6 месяцев
7.51%
1 год
26.69%
3 года*
19.35%
5 лет*
12.25%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco US Industrials Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий XLBS.L и XLIP.L

И XLBS.L, и XLIP.L имеют комиссию равную 0.14%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLBS.L vs. XLIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

XLIP.L
Ранг доходности на риск XLIP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLIP.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLIP.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLIP.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c XLIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLBS.LXLIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.13

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.35

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

9.75

-4.58

XLBS.L vs. XLIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLIP.L равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и XLIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLBS.LXLIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.51

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.67

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.60

-0.10

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и XLIP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и XLIP.L

Ни XLBS.L, ни XLIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и XLIP.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что меньше максимальной просадки XLIP.L в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и XLIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLBS.LXLIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-34.56%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-11.51%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-21.02%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-34.56%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.45%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-4.44%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.69%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и XLIP.L

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco US Industrials Sector UCITS ETF (XLIP.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLIP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLBS.LXLIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.78%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

10.00%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.62%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

16.94%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.97%

+0.49%