Сравнение XLBS.L с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
XLBS.L и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | 8.84% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 8.27% | 31.52% | 23.80% | 35.64% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у VJPU.L с доходностью 8.27%.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
VJPU.L
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 21.39%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 29.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и VJPU.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии VJPU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
VJPU.L
Сравнение XLBS.L c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.11 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.80 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 5.68 | -4.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 20.90 | -15.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.11 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.38 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и VJPU.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и VJPU.L
Ни XLBS.L, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и VJPU.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -25.40% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -9.57% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -5.89% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.98% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.60% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и VJPU.L
Текущая волатильность для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) составляет 6.94%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 8.10% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 14.96% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 21.53% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 19.49% | -0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 19.49% | -0.03% |