Сравнение XLBS.L с XWIS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L).
XLBS.L и XWIS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XWIS.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 14 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и XWIS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и XWIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 4.96% |
XWIS.L Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP | 4.34% | 25.82% | 12.97% | 7.71% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 5.22%.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
XWIS.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 7.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и XWIS.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
XWIS.L
Сравнение XLBS.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | XWIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.61 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.36 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 9.79 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.61 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.32 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и XWIS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и XWIS.L
Ни XLBS.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и XWIS.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и XWIS.L.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и XWIS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеют волатильность 6.94% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | XWIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 6.99% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 11.01% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 17.54% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 15.00% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 15.00% | +4.46% |