PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLBS.L с XWIS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и XWIS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и XWIS.L


2026 (YTD)202520242023
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
10.69%11.15%-0.84%4.96%
XWIS.L
Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP
4.34%25.82%12.97%7.71%
Разные валюты инструментов

XLBS.L торгуется в USD, в то время как XWIS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XWIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у XWIS.L с доходностью 5.22%.


XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

XWIS.L

1 день
4.13%
1 месяц
-6.80%
С начала года
5.22%
6 месяцев
7.63%
1 год
28.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP

Сравнение комиссий XLBS.L и XWIS.L

XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XWIS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLBS.L vs. XWIS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

XWIS.L
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c XWIS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLBS.LXWIS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.61

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.24

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.36

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

9.79

-4.62

XLBS.L vs. XWIS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XWIS.L равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и XWIS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLBS.LXWIS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.61

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.32

-0.81

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и XWIS.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и XWIS.L

Ни XLBS.L, ни XWIS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и XWIS.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки XWIS.L в -15.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и XWIS.L.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и XWIS.L

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C GBP (XWIS.L) имеют волатильность 6.94% и 6.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLBS.LXWIS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

6.99%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

11.01%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

17.54%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.00%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

15.00%

+4.46%