PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLBS.L с BRIP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и BRIP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и BRIP.L


Разные валюты инструментов

XLBS.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 7.13%.


XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

BRIP.L

1 день
3.83%
1 месяц
-3.77%
С начала года
7.13%
6 месяцев
8.28%
1 год
29.24%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLBS.L и BRIP.L

XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.


Доходность на риск

XLBS.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

BRIP.L
Ранг доходности на риск BRIP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRIP.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRIP.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRIP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLBS.LBRIP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.54

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.05

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.49

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

8.00

-2.83

XLBS.L vs. BRIP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа BRIP.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и BRIP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLBS.LBRIP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.54

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.36

-0.86

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и BRIP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и BRIP.L

Ни XLBS.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и BRIP.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и BRIP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLBS.LBRIP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-10.38%

-25.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-10.38%

-3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.25%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.32%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.18%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и BRIP.L

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) имеют волатильность 6.94% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLBS.LBRIP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

7.13%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

12.55%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

18.89%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

17.76%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

17.76%

+1.70%