Сравнение XLBS.L с BRIP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L).
XLBS.L и BRIP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. BRIP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset European Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 3 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и BRIP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и BRIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -6.88% |
BRIP.L Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating | 7.13% | 43.54% | -8.43% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как BRIP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRIP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у BRIP.L с доходностью 7.13%.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
BRIP.L
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и BRIP.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BRIP.L в 0.47%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. BRIP.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
BRIP.L
Сравнение XLBS.L c BRIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | BRIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.05 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.49 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 8.00 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.54 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.36 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и BRIP.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и BRIP.L
Ни XLBS.L, ни BRIP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и BRIP.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки BRIP.L в -14.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и BRIP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -10.38% | -25.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -10.38% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.25% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -2.32% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 3.18% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и BRIP.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Accumulating (BRIP.L) имеют волатильность 6.94% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | BRIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 7.13% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 12.55% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 18.89% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 17.76% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 17.76% | +1.70% |