PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLBS.L с XDWM.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLBS.L с XDWM.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L).

XLBS.L и XDWM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. XDWM.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 16 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и XDWM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и XDWM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		10.69%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%23.40%
XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C		10.99%26.77%-6.34%14.84%-10.00%15.53%19.91%23.00%-16.57%25.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLBS.L показывает доходность 10.69%, а XDWM.L немного выше – 10.99%.

XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

XDWM.L

1 день
3.46%
1 месяц
-6.05%
С начала года
10.99%
6 месяцев
17.19%
1 год
33.78%
3 года*
12.71%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XLBS.L:
XLBS.L с XBB.TOXLBS.L с VJPU.LXLBS.L с SXLB.LXLBS.L с XLBP.LXLBS.L с XWIS.LXLBS.L с BRIP.LXLBS.L с ESIN.L
Часто сравнивают с XDWM.L:
XDWM.L с VWRA.LXDWM.L с MXIXDWM.L с VOOXDWM.L с VJPU.LXDWM.L с SXLB.LXDWM.L с XLBP.LXDWM.L с WMAT.L

Сравнение комиссий XLBS.L и XDWM.L

XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XDWM.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWM.L
Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

XLBS.L vs. XDWM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
XDWM.L
Ранг доходности на риск XDWM.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWM.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWM.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWM.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c XDWM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBS.LXDWM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.69

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.26

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.20

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

8.98

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLBS.L vs. XDWM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XDWM.L равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и XDWM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBS.LXDWM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.69

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.43

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.72

-0.22

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и XDWM.L составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и XDWM.L

Ни XLBS.L, ни XDWM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и XDWM.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, примерно равная максимальной просадке XDWM.L в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и XDWM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBS.LXDWM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-37.37%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-15.35%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-28.07%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-7.14%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-7.35%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.76%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и XDWM.L

Текущая волатильность для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) составляет 6.94%, в то время как у Xtrackers MSCI World Materials UCITS ETF 1C (XDWM.L) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBS.LXDWM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

9.14%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

15.09%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

20.02%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

19.50%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

23.60%

-4.14%