PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XLBS.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XLBS.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLBS.L и SPXP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLBS.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
10.69%11.15%-0.84%12.27%-12.07%27.01%20.06%23.52%-15.00%23.40%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF
-4.15%17.79%25.46%26.40%-18.54%30.07%17.39%31.85%-5.42%21.32%
Разные валюты инструментов

XLBS.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции XLBS.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.07% соответственно.


XLBS.L

1 день
2.39%
1 месяц
-4.38%
С начала года
10.69%
6 месяцев
13.81%
1 год
19.79%
3 года*
9.82%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.49%

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий XLBS.L и SPXP.L

XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XLBS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XLBS.L
Ранг доходности на риск XLBS.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLBS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLBS.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLBS.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLBS.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLBS.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина

SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XLBS.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

1.01

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.48

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.75

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.17

7.07

-1.90

XLBS.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLBS.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLBS.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XLBS.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.87

-0.36

Корреляция

Корреляция между XLBS.L и SPXP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBS.L и SPXP.L

Ни XLBS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XLBS.L и SPXP.L

Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и SPXP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XLBS.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.84%

-25.46%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-10.33%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.27%

-20.77%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.84%

-25.46%

-10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.71%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-3.54%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

2.05%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности XLBS.L и SPXP.L

Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XLBS.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

3.89%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

8.37%

+4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

15.81%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.86%

15.59%

+3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

16.84%

+2.62%