Сравнение XLBS.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
XLBS.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLBS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Materials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLBS.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLBS.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLBS.L Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 10.69% | 11.15% | -0.84% | 12.27% | -12.07% | 27.01% | 20.06% | 23.52% | -15.00% | 23.40% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -4.15% | 17.79% | 25.46% | 26.40% | -18.54% | 30.07% | 17.39% | 31.85% | -5.42% | 21.32% |
Разные валюты инструментов
XLBS.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLBS.L показывает доходность 10.69%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%. За последние 10 лет акции XLBS.L уступали акциям SPXP.L по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.07% соответственно.
XLBS.L
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 10.69%
- 6 месяцев
- 13.81%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.49%
SPXP.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -6.11%
- 6 месяцев
- -3.00%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLBS.L и SPXP.L
XLBS.L берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLBS.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
XLBS.L
SPXP.L
Сравнение XLBS.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLBS.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.48 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.75 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 7.07 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLBS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.01 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.93 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.87 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между XLBS.L и SPXP.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLBS.L и SPXP.L
Ни XLBS.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLBS.L и SPXP.L
Максимальная просадка XLBS.L за все время составила -35.84%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBS.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLBS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.84% | -25.46% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -10.33% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.27% | -20.77% | -4.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.84% | -25.46% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.71% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -3.54% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.05% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLBS.L и SPXP.L
Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLBS.L) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что XLBS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLBS.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 3.89% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 8.37% | +4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 15.81% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 15.59% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 16.84% | +2.62% |