PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLBI с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLBI с RSPM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XLBI (State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both exchange-traded funds - XLBI is a Derivative Income fund actively managed by State Street, while RSPM is a Materials fund tracking the S&P 500 Equal Weight Materials Index. XLBI is actively managed, while RSPM is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. XLBI charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности XLBI и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLBI показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.77%.

XLBI

1 день
0.44%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
4.80%
С начала года
7.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPM

1 день
0.94%
1 месяц
-2.65%
6 месяцев
5.48%
С начала года
14.77%
1 год
18.64%
3 года*
7.93%
5 лет*
5.91%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLBI и RSPM

2026 (YTD)2025
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		7.51%2.25%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.77%2.16%

Correlation

The correlation between XLBI and RSPM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов XLBI и RSPM

Секторы
XLBI
RSPM

Финансовые услуги

98.9%
0.4%

Сырьевые материалы

-

79.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

21.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

XLBI
98.9%
RSPM
0.4%

Сырьевые материалы

XLBI

-

RSPM
79.0%

Коммуникационные услуги

XLBI

-

RSPM

-

Потребительский циклический сектор

XLBI

-

RSPM
21.0%

Потребительский защитный сектор

XLBI

-

RSPM

-

Энергетика

XLBI

-

RSPM

-

Здравоохранение

XLBI

-

RSPM

-

Промышленность

XLBI

-

RSPM
3.5%

Недвижимость

XLBI

-

RSPM

-

Технологии

XLBI

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

XLBI

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с XLBI:
XLBI с DVXBXLBI с SPYXLBI с XLBXLBI с BUYWXLBI с FXZXLBI с SLXXLBI с GLD
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с XLBRSPM с QQQRSPM с ^GSPC

Доходность на риск

XLBI vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLBI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLBI c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLBI) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBIRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.00

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.18

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.52

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.91

—

XLBI vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLBI и RSPM

Максимальная просадка XLBI за все время составила -10.62%, что меньше максимальной просадки RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLBI и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBIRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.62%

-61.18%

+50.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-4.96%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-8.77%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности XLBI и RSPM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBIRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.86%

18.72%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

20.20%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

21.87%

-8.01%

Сравнение комиссий XLBI и RSPM

XLBI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLBI и RSPM

Дивидендная доходность XLBI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности RSPM в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.77%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XLBI
State Street Materials Select Sector SPDR Premium Income ETF		14.88%7.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, XLBI and RSPM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XLBI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLBI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

XLBI has the higher dividend yield at 14.88%, compared with 1.77% for RSPM.

XLBI is categorized as Derivative Income, while RSPM is Materials. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XLBI and 0.40% for RSPM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLBI и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор