PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с VONG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.54%/yr vs 18.29%/yr for VONG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLB charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности XLB и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 10.54% против 18.29% соответственно.

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between XLB and VONG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.66

Over the past year, the correlation between XLB and VONG has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XLB и VONG

Секторы
XLB
VONG

Сырьевые материалы

87.3%
0.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
13.2%

Промышленность

1.5%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

5.3%

Здравоохранение

-

7.1%

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

51.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Сырьевые материалы

XLB
87.3%
VONG
0.3%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.7%
VONG
13.2%

Промышленность

XLB
1.5%
VONG
5.7%

Коммуникационные услуги

XLB

-

VONG
13.2%

Потребительский защитный сектор

XLB

-

VONG
2.7%

Энергетика

XLB

-

VONG
0.4%

Финансовые услуги

XLB

-

VONG
5.3%

Здравоохранение

XLB

-

VONG
7.1%

Недвижимость

XLB

-

VONG
0.4%

Технологии

XLB

-

VONG
51.4%

Коммунальные услуги

XLB

-

VONG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

XLB vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLBVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.20

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
1.67

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.17

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

3.87

+1.18

XLB vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB и VONG

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-32.72%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.23%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-23.27%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-32.72%

+8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-32.72%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-5.52%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-4.88%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

4.91%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и VONG

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.05%

5.30%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

12.35%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

15.87%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

21.39%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

20.91%

-0.21%

Сравнение комиссий XLB и VONG

XLB берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и VONG

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

XLB and VONG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 10.54% for XLB. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 10.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for XLB.

XLB has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.44% for VONG.

XLB is categorized as Materials, while VONG is Large Cap Growth Equities. XLB tracks Materials Select Sector Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор