PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLB с RSPM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM).

XLB и RSPM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. RSPM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Materials Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XLB и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XLB и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		11.76%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		14.63%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 11.76%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 14.63%. За последние 10 лет акции XLB уступали акциям RSPM по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.23% соответственно.

XLB

1 день
0.98%
1 месяц
-4.82%
С начала года
11.76%
6 месяцев
14.90%
1 год
19.23%
3 года*
9.89%
5 лет*
7.00%
10 лет*
10.55%

RSPM

1 день
0.84%
1 месяц
-3.14%
С начала года
14.63%
6 месяцев
20.87%
1 год
24.72%
3 года*
8.29%
5 лет*
6.52%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с XLYXLB с FMATXLB с XLK
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с QQQRSPM с ^GSPCRSPM с PHORSPM с SPX5.L

Сравнение комиссий XLB и RSPM

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

XLB vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBRSPMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.66

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.60

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.67

5.27

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Корреляция

Корреляция между XLB и RSPM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и RSPM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности RSPM в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.73%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.51%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%

Просадки

Сравнение просадок XLB и RSPM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и RSPM.

Загрузка...

Показатели просадок

XLBRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-61.18%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-15.67%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-27.19%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-39.84%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-5.08%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.88%

-8.83%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.75%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и RSPM

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеют волатильность 5.95% и 6.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XLBRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

6.20%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

13.59%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.94%

22.71%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

20.12%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

21.91%

-1.30%