PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB с RSPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB с RSPM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) and RSPM (Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF) are both Materials funds - XLB tracks the Materials Select Sector Index while RSPM tracks the S&P 500 Equal Weight Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLB returned 10.23%/yr vs 10.67%/yr for RSPM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. XLB charges 0.13%/yr vs 0.40%/yr for RSPM.

Доходность

Сравнение доходности XLB и RSPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLB показывает доходность 14.35%, что значительно ниже, чем у RSPM с доходностью 15.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLB имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции RSPM немного впереди с 10.67%.

XLB

1 день
0.21%
1 месяц
1.93%
С начала года
14.35%
6 месяцев
17.15%
1 год
19.99%
3 года*
11.71%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.23%

RSPM

1 день
0.11%
1 месяц
1.21%
С начала года
15.78%
6 месяцев
18.94%
1 год
23.99%
3 года*
10.35%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB и RSPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		14.35%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		15.78%6.90%-1.30%8.32%-9.95%31.21%22.77%25.11%-14.75%25.87%

Correlation

The correlation between XLB and RSPM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2006 г.

0.90

The correlation between XLB and RSPM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLB и RSPM

Секторы
XLB
RSPM

Сырьевые материалы

87.6%
79.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
20.6%

Промышленность

1.5%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

XLB
87.6%
RSPM
79.4%

Потребительский циклический сектор

XLB
12.4%
RSPM
20.6%

Промышленность

XLB
1.5%
RSPM
3.5%

Коммуникационные услуги

XLB

-

RSPM

-

Потребительский защитный сектор

XLB

-

RSPM

-

Энергетика

XLB

-

RSPM

-

Финансовые услуги

XLB

-

RSPM
0.0%

Здравоохранение

XLB

-

RSPM

-

Недвижимость

XLB

-

RSPM

-

Технологии

XLB

-

RSPM

-

Коммунальные услуги

XLB

-

RSPM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materials Select Sector SPDR ETF

Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF

Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK
Часто сравнивают с RSPM:
RSPM с VTVRSPM с VOORSPM с RSPRRSPM с SPYRSPM с ^GSPCRSPM с QQQRSPM с SPX5.L

Доходность на риск

XLB vs. RSPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RSPM
Ранг доходности на риск RSPM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPM: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPM: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB c RSPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLBRSPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.33

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.98

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

1.96

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

5.36

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB vs. RSPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPM равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB и RSPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLBRSPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.33

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.39

-0.03

Просадки

Сравнение просадок XLB и RSPM

Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке RSPM в -61.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и RSPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLBRSPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-61.18%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-12.32%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.17%

-27.19%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.72%

-27.19%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.27%

-39.84%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-4.13%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.84%

-8.79%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

4.49%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB и RSPM

Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF (RSPM) имеют волатильность 5.73% и 5.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLBRSPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.82%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.85%

13.40%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

18.15%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

20.12%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.93%

-1.28%

Сравнение комиссий XLB и RSPM

XLB берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии RSPM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB и RSPM

Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности RSPM в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPM
Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF		1.50%2.06%2.04%2.05%2.19%1.43%1.57%1.81%1.83%1.50%1.28%1.57%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.69%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XLB and RSPM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RSPM has higher volatility (5.82%) compared to XLB (5.73%). In terms of maximum drawdown, XLB dropped -59.83% vs RSPM's -61.18%.

On 10-year performance, RSPM leads with 10.67% vs 10.23% for XLB. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPM has performed better with a 10.67% return vs 10.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.40% for RSPM.

XLB has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.50% for RSPM.

XLB tracks Materials Select Sector Index, while RSPM tracks S&P 500 Equal Weight Materials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for XLB and 0.40% for RSPM.

RSPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB и RSPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор