Сравнение XLB с BALL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Ball Corporation (BALL).
XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности XLB и BALL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLB и BALL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 10.68% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
BALL Ball Corporation | 11.92% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
Доходность по периодам
С начала года, XLB показывает доходность 10.68%, что значительно ниже, чем у BALL с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции XLB превзошли акции BALL по среднегодовой доходности: 10.45% против 6.26% соответственно.
XLB
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.45%
BALL
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- -6.09%
- 10 лет*
- 6.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB vs. BALL — Ранг доходности на риск
XLB
BALL
Сравнение XLB c BALL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLB | BALL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.01 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.75 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 1.48 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLB | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.20 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.22 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между XLB и BALL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB и BALL
Дивидендная доходность XLB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности BALL в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.75% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
BALL Ball Corporation | 1.35% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок XLB и BALL
Максимальная просадка XLB за все время составила -59.83%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB и BALL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLB | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -55.09% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -21.96% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.72% | -55.09% | +30.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.27% | -55.09% | +17.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -35.83% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -16.40% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 11.22% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB и BALL
Текущая волатильность для Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) составляет 6.28%, в то время как у Ball Corporation (BALL) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что XLB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLB | BALL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.60% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.53% | 18.68% | -6.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 26.78% | -5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.91% | 30.19% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.62% | 28.14% | -7.52% |