PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALL с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALL с GPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ball Corporation (BALL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX).

GPIX - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BALL и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALL и GPIX

2026 (YTD)202520242023
BALL
Ball Corporation		11.92%-2.43%-2.96%22.83%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		-3.19%16.25%21.77%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, BALL показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью -3.19%.

BALL

1 день
1.86%
1 месяц
-11.68%
С начала года
11.92%
6 месяцев
18.06%
1 год
15.19%
3 года*
3.81%
5 лет*
-6.09%
10 лет*
6.26%

GPIX

1 день
2.79%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-3.19%
6 месяцев
-0.02%
1 год
16.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ball Corporation

Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с VOOBALL с CSCOBALL с VTIBALL с VONGBALL с XLB
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с JEPQGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с BALI

Доходность на риск

BALL vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALL c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALLGPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.00

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.52

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.52

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.48

7.97

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALL vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа GPIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALLGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.43

-1.02

Корреляция

Корреляция между BALL и GPIX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALL и GPIX

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности GPIX в 8.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.35%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF		8.60%8.01%7.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BALL и GPIX

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и GPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BALLGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-17.50%

-37.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-11.54%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.83%

-5.13%

-30.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-1.54%

-14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.22%

2.20%

+9.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и GPIX

Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALLGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

5.08%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.68%

8.42%

+10.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.78%

17.02%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

14.07%

+16.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

14.07%

+14.07%