PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BALL с VONG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BALL с VONG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ball Corporation (BALL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).

VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BALL и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ball Corporation (BALL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BALL и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BALL
Ball Corporation		14.31%-2.43%-2.96%14.15%-46.23%4.12%45.19%41.83%22.65%1.79%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Доходность по периодам

С начала года, BALL показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 6.48% против 16.75% соответственно.

BALL

1 день
2.13%
1 месяц
-9.11%
С начала года
14.31%
6 месяцев
20.46%
1 год
16.90%
3 года*
4.54%
5 лет*
-5.70%
10 лет*
6.48%

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ball Corporation

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с VOOBALL с CSCOBALL с GPIXBALL с VTIBALL с XLB
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE

Доходность на риск

BALL vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BALL c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BALLVONGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

4.16

-2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BALL vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BALL на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONG равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BALL и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BALLVONGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.81

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.84

-0.43

Корреляция

Корреляция между BALL и VONG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BALL и VONG

Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VONG в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.33%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BALL и VONG

Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и VONG.

Загрузка...

Показатели просадок

BALLVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-32.72%

-22.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.96%

-16.23%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.09%

-32.72%

-22.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.09%

-32.72%

-22.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.46%

-12.29%

-22.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.40%

-4.90%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.24%

4.78%

+6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BALL и VONG

Ball Corporation (BALL) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что BALL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BALLVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.81%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

12.37%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

22.42%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.19%

21.35%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.15%

20.82%

+7.33%