Сравнение BALL с CSCO
BALL (Ball Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while CSCO operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, BALL returned 5.97%/yr vs 18.08%/yr for CSCO. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BALL и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BALL показывает доходность 20.66%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 60.03%. За последние 10 лет акции BALL уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 5.97% против 18.08% соответственно.
BALL
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- 20.66%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -4.48%
- 10 лет*
- 5.97%
- Всё время*
- 11.72%
CSCO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- 6 месяцев
- 51.08%
- С начала года
- 60.03%
- 1 год
- 83.67%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 18.08%
- Всё время*
- 23.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | $141.91M | $122.53M | $156.83M |
| $2.41B | $2.37B | $2.99B |
Сравнение доходности по годам BALL и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 20.66% | -2.43% | -2.96% | 14.15% | -46.23% | 4.12% | 45.19% | 41.83% | 22.65% | 1.79% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 60.03% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between BALL and CSCO is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between BALL and CSCO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BALL:
$16.90B
CSCO:
$478.88B
BALL:
$3.52
CSCO:
$3.00
BALL:
18.05
CSCO:
40.53
BALL:
0.18
CSCO:
34.01
BALL:
1.19
CSCO:
7.98
BALL:
2.95
CSCO:
9.91
BALL:
$14.32B
CSCO:
$60.75B
BALL:
$2.36B
CSCO:
$39.08B
BALL:
$2.14B
CSCO:
$13.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BALL vs. CSCO — Ранг доходности на риск
BALL
CSCO
Сравнение BALL c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ball Corporation (BALL) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BALL | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 5.49 | -4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.15 | -11.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BALL и CSCO
Максимальная просадка BALL за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BALL и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BALL | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -89.26% | +34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.83% | -15.33% | -6.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.62% | -20.16% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.09% | -36.68% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.09% | -41.95% | -13.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.82% | -6.19% | -24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -40.00% | +23.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 6.38% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BALL и CSCO
Текущая волатильность для Ball Corporation (BALL) составляет 8.20%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что BALL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BALL | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 10.25% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.13% | 29.14% | -10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 33.05% | -6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.58% | 25.45% | +5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.13% | 26.12% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BALL и CSCO
Дивидендная доходность BALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности CSCO в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALL Ball Corporation | 1.26% | 1.51% | 1.45% | 1.39% | 1.56% | 0.73% | 0.64% | 0.85% | 0.87% | 0.96% | 0.69% | 0.71% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.37% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BALL и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ball Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BALL и CSCO
BALL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 697.00M при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
BALL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 512.00M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
BALL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 221.00M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
Часто задаваемые вопросы
BALL and CSCO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (10.25%) compared to BALL (8.20%). In terms of maximum drawdown, BALL dropped -55.09% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BALL и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор