Сравнение XLB.TO с BRK-B
XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLB.TO returned 0.33%/yr vs 13.80%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности XLB.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XLB.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XLB.TO показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.33% против 13.80% соответственно.
XLB.TO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -0.27%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 0.33%
- Всё время*
- 3.42%
BRK-B
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- 13.80%
- Всё время*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам XLB.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 0.48% | -0.76% | 0.71% | 9.15% | -21.64% | -4.59% | 11.18% | 12.85% | -0.25% | 7.11% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.05% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between XLB.TO and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г. | -0.14 |
The correlation between XLB.TO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLB.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
XLB.TO
BRK-B
Сравнение XLB.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLB.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.49 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.90 | 1.04 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLB.TO и BRK-B
Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLB.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.97% | -41.13% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.85% | -12.05% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.32% | -17.69% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.81% | -23.03% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | -23.14% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.24% | -10.39% | -9.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.78% | -9.95% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 5.60% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLB.TO и BRK-B
Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.17%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLB.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 4.54% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 11.76% | -5.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.83% | 15.51% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 17.99% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.65% | 20.40% | -8.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLB.TO и BRK-B
Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLB.TO iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF | 4.11% | 4.05% | 3.82% | 3.73% | 3.97% | 3.03% | 2.90% | 3.18% | 3.56% | 3.45% | 3.62% | 3.64% |
Часто задаваемые вопросы
XLB.TO and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор