PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB.TO с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLB.TO returned 0.65%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XLB.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLB.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLB.TO показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.65% против 14.20% соответственно.

XLB.TO

1 день
0.48%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.67%
1 год
3.66%
3 года*
2.46%
5 лет*
-1.87%
10 лет*
0.65%

BRK-B

1 день
-0.57%
1 месяц
7.66%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.26%
3 года*
15.94%
5 лет*
15.37%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		3.16%-0.76%0.71%9.15%-21.64%-4.59%11.18%12.85%-0.25%7.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.24%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XLB.TO and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

-0.14

The correlation between XLB.TO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLB.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLB.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
0.41

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.65

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.52

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

1.12

+0.32

XLB.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB.TO на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLB.TO и BRK-B

Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLB.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-41.13%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-12.05%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-17.69%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-23.03%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-23.14%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.11%

-8.38%

-9.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-9.95%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

5.60%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.23%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLB.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

4.22%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

11.43%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

15.34%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.35%

18.07%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.66%

20.40%

-8.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.00%4.05%3.82%3.73%3.97%3.03%2.90%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Часто задаваемые вопросы

XLB.TO and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор