PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLB.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLB.TO с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XLB.TO (iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 10+Y Core Bd GR CAD, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XLB.TO returned 0.59%/yr vs 14.17%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности XLB.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XLB.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XLB.TO показывает доходность 0.91%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции XLB.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 0.59% против 14.17% соответственно.

XLB.TO

1 день
-1.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.13%
1 год
1.46%
3 года*
2.53%
5 лет*
-1.99%
10 лет*
0.59%

BRK-B

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.28%
1 год
0.68%
3 года*
14.87%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLB.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		0.91%-0.76%0.71%9.15%-21.64%-4.59%11.18%12.85%-0.25%7.11%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.35%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XLB.TO and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2006 г.

-0.14

The correlation between XLB.TO and BRK-B shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XLB.TO:
XLB.TO с XBB.TOXLB.TO с XSB.TOXLB.TO с TLTXLB.TO с XTLT.TOXLB.TO с XCB.TOXLB.TO с ZFL.TOXLB.TO с XHB.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XLB.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLB.TO
Ранг доходности на риск XLB.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB.TO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLB.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLB.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
0.04

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
0.16

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

0.06

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

0.12

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLB.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLB.TO на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLB.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLB.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

0.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XLB.TO и BRK-B

Максимальная просадка XLB.TO за все время составила -32.97%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLB.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLB.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.97%

-41.13%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

-12.05%

+7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.66%

-17.69%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.81%

-23.03%

-4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

-23.14%

-9.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.90%

-11.64%

-8.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-9.95%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.64%

-3.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLB.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF (XLB.TO) составляет 2.90%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что XLB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLB.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.32%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.86%

11.68%

-5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.95%

15.33%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

18.07%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

20.44%

-8.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLB.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLB.TO
iShares Core Canadian Long Term Bond Index ETF		4.08%4.05%3.82%3.73%3.97%3.03%2.90%3.18%3.56%3.45%3.62%3.64%

Часто задаваемые вопросы

XLB.TO and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLB.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор