Сравнение XJUN с ZMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR).
XJUN и ZMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. ZMAR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XJUN и ZMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJUN и ZMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XJUN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 0.33% | 10.45% |
ZMAR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March | 0.46% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у ZMAR с доходностью 0.46%.
XJUN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJUN и ZMAR
XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZMAR в 0.79%.
Доходность на риск
XJUN vs. ZMAR — Ранг доходности на риск
XJUN
ZMAR
Сравнение XJUN c ZMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJUN | ZMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.31 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 3.65 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.74 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 18.69 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJUN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.31 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.86 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XJUN и ZMAR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJUN и ZMAR
Ни XJUN, ни ZMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XJUN и ZMAR
Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что больше максимальной просадки ZMAR в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и ZMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJUN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.14% | -2.30% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -1.92% | -5.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.65% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.25% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.38% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJUN и ZMAR
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March (ZMAR) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что XJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJUN | ZMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.19% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 1.67% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 3.11% | +6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 3.21% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 3.21% | +4.09% |