Сравнение XJUN с PSMR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).
XJUN и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XJUN и PSMR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XJUN и PSMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XJUN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June | 0.33% | 11.18% | 9.96% | 14.63% | 0.05% | 3.36% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 3.27% |
Доходность по периодам
С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.88%.
XJUN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- 10.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJUN и PSMR
XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.
Доходность на риск
XJUN vs. PSMR — Ранг доходности на риск
XJUN
PSMR
Сравнение XJUN c PSMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJUN | PSMR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.04 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.42 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.67 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 11.05 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJUN | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.94 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XJUN и PSMR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJUN и PSMR
Ни XJUN, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XJUN и PSMR
Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и PSMR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XJUN | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.14% | -11.78% | +2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.51% | -7.10% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.07% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.72% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 1.07% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJUN и PSMR
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что XJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XJUN | PSMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.24% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 2.24% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.30% | 8.76% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 8.52% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 8.52% | -1.22% |