PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с KAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

XJUN и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.33%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.36%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.36%.

XJUN

1 день
0.30%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.33%
6 месяцев
2.02%
1 год
11.86%
3 года*
10.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.17%
1 месяц
1.37%
С начала года
3.36%
6 месяцев
5.98%
1 год
17.97%
3 года*
10.93%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с EAPRXJUN с FSEPXJUN с BGLDXJUN с DDECXJUN с DOGGXJUN с FBUF
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с SMAXKAPR с AIOOKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий XJUN и KAPR

XJUN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KAPR в 0.79%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

XJUN vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.77

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.53

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.44

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.11

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

12.93

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.77

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.74

+0.40

Корреляция

Корреляция между XJUN и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и KAPR

Ни XJUN, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XJUN и KAPR

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-16.91%

+7.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-8.39%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

0.00%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-4.02%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.37%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и KAPR

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что XJUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.70%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

3.93%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

10.19%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

11.77%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.30%

11.71%

-4.41%