PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJUN с DDEC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

XJUN и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJUN - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность SPDR S&P 500 ETF Trust. Фонд был запущен 12 июл. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJUN и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		0.42%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.42%12.33%12.26%16.82%-6.71%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью -1.42%.

XJUN

1 день
0.09%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.42%
6 месяцев
2.14%
1 год
11.42%
3 года*
10.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.23%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.85%
3 года*
11.51%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с SMAXXJUN с BGLDXJUN с BUFQXJUN с DOGG
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с BUFD

Сравнение комиссий XJUN и DDEC

И XJUN, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

XJUN vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.50

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.18

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.44

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

11.43

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.50

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.10

+0.04

Корреляция

Корреляция между XJUN и DDEC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и DDEC

Ни XJUN, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XJUN и DDEC

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

XJUNDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-10.22%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-4.18%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-2.31%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.92%

-1.92%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.16%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 1.95%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJUNDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.84%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

4.56%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

8.63%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

6.99%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

6.92%

+0.37%