PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJUN с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJUN с DDEC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJUN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds from FT Vest - XJUN tracks the SPDR S&P 500 ETF Trust while DDEC tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, XJUN returned 10.19%/yr vs 12.82%/yr for DDEC. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XJUN и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJUN показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью 5.12%.

XJUN

1 день
0.00%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.77%
1 год
10.38%
3 года*
10.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.15%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.12%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.29%
3 года*
12.82%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJUN и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
XJUN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June		3.11%11.18%9.96%14.63%0.05%3.36%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		5.12%12.33%12.26%16.82%-6.71%2.44%

Correlation

The correlation between XJUN and DDEC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г.

0.84

The correlation between XJUN and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJUN и DDEC

Секторы
XJUN
DDEC

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

XJUN
36.2%
DDEC
36.2%

Финансовые услуги

XJUN
11.9%
DDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

XJUN
10.9%
DDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

XJUN
10.1%
DDEC
10.1%

Здравоохранение

XJUN
8.4%
DDEC
8.4%

Промышленность

XJUN
8.1%
DDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

XJUN
4.9%
DDEC
4.9%

Энергетика

XJUN
3.5%
DDEC
3.5%

Коммунальные услуги

XJUN
2.3%
DDEC
2.3%

Недвижимость

XJUN
1.9%
DDEC
1.9%

Сырьевые материалы

XJUN
1.8%
DDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с XJUN:
XJUN с ITOTXJUN с IBUFXJUN с ZMAYXJUN с FSEPXJUN с EAPRXJUN с BUFPXJUN с SMAX
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJANDDEC с FJULDDEC с GOCTDDEC с FDECDDEC с FMARDDEC с GNOVDDEC с BUFD

Доходность на риск

XJUN vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJUN
Ранг доходности на риск XJUN: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJUN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJUN: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJUN: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJUN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJUN: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJUN c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJUNDDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.83

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
4.17

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.58

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.29

3.92

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.91

19.73

+11.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJUN vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJUN на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDEC равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJUN и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJUNDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.83

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.26

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XJUN и DDEC

Максимальная просадка XJUN за все время составила -9.14%, что меньше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJUN и DDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJUNDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.14%

-10.22%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-4.18%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.14%

-9.40%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.04%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-1.87%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.83%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности XJUN и DDEC

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June (XJUN) составляет 0.27%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) волатильность равна 0.86%. Это указывает на то, что XJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJUNDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

0.86%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

4.36%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

5.78%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

7.02%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

6.87%

+0.31%

Сравнение комиссий XJUN и DDEC

И XJUN, и DDEC имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJUN и DDEC

Ни XJUN, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJUN and DDEC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDEC has higher volatility (0.86%) compared to XJUN (0.27%). In terms of maximum drawdown, XJUN dropped -9.14% vs DDEC's -10.22%.

On 3-year performance, DDEC leads with 12.82% vs 10.19% for XJUN. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, XJUN has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDEC has performed better with a 12.82% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJUN and DDEC have the same expense ratio: 0.85% per year.

XJUN and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XJUN tracks SPDR S&P 500 ETF Trust, while DDEC tracks S&P 500.

XJUN currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJUN и DDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор