Сравнение XJR с CVSM
XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. XJR is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJR charges 0.12%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности XJR и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XJR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 14.99%
- С начала года
- 22.84%
- 1 год
- 30.94%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJR и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 10.98% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between XJR and CVSM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJR vs. CVSM — Ранг доходности на риск
XJR
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XJR c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XJR | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XJR и CVSM
Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJR | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.14% | -3.36% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.33% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.30% | -1.01% | -8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJR | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 11.11% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 11.11% | +10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.62% | 11.11% | +10.51% |
Сравнение комиссий XJR и CVSM
XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и CVSM
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.93% | 1.14% | 1.96% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
XJR and CVSM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
XJR has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: iShares and CresAlta. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для XJR и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор