PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJH с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Silver Trust (SLV).

XJH и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XJH и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XJH и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		2.75%8.12%12.27%16.74%-14.36%23.43%29.59%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%13.96%

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.

XJH

1 день
0.90%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.75%
6 месяцев
5.01%
1 год
18.09%
3 года*
11.87%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с FZIPXXJH с SUSL
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий XJH и SLV

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Доходность на риск

XJH vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJHSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.16

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.23

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.82

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

8.70

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJH vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SLV равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJHSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.16

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.69

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.25

+0.42

Корреляция

Корреляция между XJH и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и SLV

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.22%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XJH и SLV

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

XJHSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-76.28%

+51.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-42.45%

+28.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-42.45%

+17.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-35.47%

+29.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-44.76%

+37.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

13.77%

-10.40%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и SLV

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 6.71%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XJHSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

16.96%

-10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

57.27%

-45.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

57.07%

-35.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.89%

35.27%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

31.35%

-11.36%