PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJH с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJH с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. XJH is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, XJH returned 8.08%/yr vs 11.30%/yr for FFSM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XJH charges 0.12%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности XJH и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJH показывает доходность 16.36%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

XJH

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
16.36%
6 месяцев
14.06%
1 год
28.30%
3 года*
16.05%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJH и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		16.36%8.12%12.27%16.74%-14.36%17.91%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between XJH and FFSM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between XJH and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJH и FFSM

Секторы
XJH
FFSM

Промышленность

26.8%
29.5%

Технологии

16.7%
14.0%

Финансовые услуги

14.0%
22.7%

Здравоохранение

9.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Недвижимость

8.1%
0.0%

Сырьевые материалы

5.0%
6.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.3%

Энергетика

2.9%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Промышленность

XJH
26.8%
FFSM
29.5%

Технологии

XJH
16.7%
FFSM
14.0%

Финансовые услуги

XJH
14.0%
FFSM
22.7%

Здравоохранение

XJH
9.7%
FFSM
9.1%

Потребительский циклический сектор

XJH
9.6%
FFSM
12.2%

Недвижимость

XJH
8.1%
FFSM
0.0%

Сырьевые материалы

XJH
5.0%
FFSM
6.2%

Потребительский защитный сектор

XJH
4.2%
FFSM
2.3%

Энергетика

XJH
2.9%
FFSM
2.2%

Коммунальные услуги

XJH
1.5%
FFSM
1.8%

Коммуникационные услуги

XJH
1.1%
FFSM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с FZIPX
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

XJH vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJH c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XJHFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.32

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.21

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.17

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.89

16.79

-5.90

XJH vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJH на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSM равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJH и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XJH и FFSM

Максимальная просадка XJH за все время составила -25.07%, что меньше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJH и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJHFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.07%

-26.65%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.37%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-24.78%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.07%

-26.65%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-7.78%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.57%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XJH и FFSM

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что XJH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJHFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.31%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

14.69%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

18.64%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.96%

20.77%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

20.61%

-0.75%

Сравнение комиссий XJH и FFSM

XJH берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJH и FFSM

Дивидендная доходность XJH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.07%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XJH and FFSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to XJH (4.70%). In terms of maximum drawdown, XJH dropped -25.07% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.30% vs 8.08% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJH has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.30% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

XJH has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for XJH and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJH и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор