PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJAN с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJAN с IVVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJAN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January) and IVVM (iShares Large Cap Moderate Buffer ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, XJAN returned 12.01% vs 16.46% for IVVM. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. XJAN charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for IVVM.

Доходность

Сравнение доходности XJAN и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJAN показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у IVVM с доходностью 6.18%.

XJAN

1 день
0.16%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.91%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
0.22%
1 месяц
1.85%
С начала года
6.18%
6 месяцев
6.26%
1 год
16.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJAN и IVVM

2026 (YTD)20252024
XJAN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January		4.19%9.14%9.12%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		6.18%14.24%14.72%

Correlation

The correlation between XJAN and IVVM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2024 г.

0.82

The correlation between XJAN and IVVM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с XJAN:
XJAN с OCTQXJAN с APRJXJAN с BNOXJAN с BUFQXJAN с CAOSXJAN с COMTXJAN с DBE
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с SPYIVVM с FNILXIVVM с VOOG

Доходность на риск

XJAN vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJAN
Ранг доходности на риск XJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJAN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJAN c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJANIVVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.35

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.37

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.49

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.12

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

15.52

+1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJAN vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJAN на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJAN и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJANIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.35

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.50

-0.17

Просадки

Сравнение просадок XJAN и IVVM

Максимальная просадка XJAN за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJAN и IVVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJANIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-11.62%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-5.31%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-0.92%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XJAN и IVVM

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) составляет 0.62%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что XJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJANIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.73%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

5.62%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

7.03%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

9.62%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

9.62%

-2.40%

Сравнение комиссий XJAN и IVVM

XJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJAN и IVVM

XJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM20252024
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.64%0.68%0.62%
XJAN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJAN and IVVM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVVM has higher volatility (0.73%) compared to XJAN (0.62%). In terms of maximum drawdown, XJAN dropped -10.04% vs IVVM's -11.62%.

On 1-year performance, IVVM leads with 16.46% vs 12.01% for XJAN. On fees, IVVM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XJAN has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVM has performed better with a 16.46% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XJAN.

IVVM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for XJAN.

They also come from different issuers: FT Vest and iShares. Their fees differ too: 0.85% for XJAN and 0.50% for IVVM.

XJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJAN и IVVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор