Сравнение XJAN с DOGG
XJAN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January) and DOGG (FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF) are both exchange-traded funds - XJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DOGG is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, XJAN returned 12.01% vs 16.69% for DOGG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XJAN charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for DOGG.
Доходность
Сравнение доходности XJAN и DOGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XJAN показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 5.66%.
XJAN
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.52%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGG
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 5.24%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XJAN и DOGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 4.19% | 9.14% | 9.12% |
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 5.66% | 19.43% | -2.49% |
Correlation
The correlation between XJAN and DOGG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XJAN vs. DOGG — Ранг доходности на риск
XJAN
DOGG
Сравнение XJAN c DOGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XJAN | DOGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.28 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.02 | +0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 4.74 | +12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XJAN | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 1.61 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.86 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок XJAN и DOGG
Максимальная просадка XJAN за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJAN и DOGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XJAN | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -11.19% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -8.29% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.13% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.58% | -3.22% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 3.53% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XJAN и DOGG
Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) составляет 0.62%, в то время как у FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что XJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XJAN | DOGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.24% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 8.04% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 10.44% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 12.96% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 12.96% | -5.74% |
Сравнение комиссий XJAN и DOGG
XJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DOGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJAN и DOGG
XJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOGG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DOGG FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF | 8.85% | 8.75% | 9.92% | 5.89% |
XJAN FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XJAN and DOGG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGG has higher volatility (3.24%) compared to XJAN (0.62%). In terms of maximum drawdown, XJAN dropped -10.04% vs DOGG's -11.19%.
On 1-year performance, DOGG leads with 16.69% vs 12.01% for XJAN. On fees, DOGG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XJAN has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOGG has performed better with a 16.69% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for XJAN.
DOGG has the higher dividend yield at 8.85%, compared with 0.00% for XJAN.
XJAN is categorized as Options Trading, while DOGG is Derivative Income. Their fees differ too: 0.85% for XJAN and 0.75% for DOGG.
XJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XJAN и DOGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор