PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJAN с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJAN с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJAN (FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - XJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. XJAN is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past year, XJAN returned 12.01% vs 21.34% for BUFQ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XJAN charges 0.85%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности XJAN и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJAN показывает доходность 4.19%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.49%.

XJAN

1 день
0.16%
1 месяц
1.52%
С начала года
4.19%
6 месяцев
4.91%
1 год
12.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJAN и BUFQ

2026 (YTD)20252024
XJAN
FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January		4.19%9.14%9.12%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%14.03%14.29%

Correlation

The correlation between XJAN and BUFQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2024 г.

0.79

The correlation between XJAN and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с XJAN:
XJAN с OCTQXJAN с APRJXJAN с BNOXJAN с CAOSXJAN с COMTXJAN с DBEXJAN с DOGG
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

XJAN vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJAN
Ранг доходности на риск XJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJAN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJAN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJAN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJAN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJAN c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJANBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.59

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.84

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.98

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.08

20.10

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJAN vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJAN на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJAN и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJANBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.42

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XJAN и BUFQ

Максимальная просадка XJAN за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJAN и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJANBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-15.74%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-5.39%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.58%

-2.31%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.06%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности XJAN и BUFQ

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - January (XJAN) составляет 0.62%, в то время как у FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что XJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJANBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.13%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.08%

6.41%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

8.28%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

13.34%

-6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.22%

13.34%

-6.12%

Сравнение комиссий XJAN и BUFQ

XJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJAN и BUFQ

Ни XJAN, ни BUFQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XJAN and BUFQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to XJAN (0.62%). In terms of maximum drawdown, XJAN dropped -10.04% vs BUFQ's -15.74%.

On 1-year performance, BUFQ leads with 21.34% vs 12.01% for XJAN. On fees, XJAN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XJAN has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 21.34% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJAN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

XJAN and BUFQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XJAN is categorized as Options Trading, while BUFQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for XJAN and 1.10% for BUFQ.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJAN и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор