PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - XIU.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.74%/yr vs 19.13%/yr for SPYG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XIU.TO charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как SPYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 15.29%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.74% против 19.13% соответственно.

XIU.TO

1 день
1.29%
1 месяц
5.10%
С начала года
11.56%
6 месяцев
12.35%
1 год
33.92%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.66%
10 лет*
12.74%

SPYG

1 день
0.08%
1 месяц
8.82%
С начала года
15.29%
6 месяцев
12.70%
1 год
35.94%
3 года*
29.66%
5 лет*
19.41%
10 лет*
19.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.56%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		15.29%16.49%47.68%27.16%-24.38%30.82%31.21%24.41%8.35%19.14%

Correlation

The correlation between XIU.TO and SPYG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2009 г.

0.52

The correlation between XIU.TO and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XIU.TO и SPYG

Секторы
XIU.TO
SPYG

Финансовые услуги

39.4%
8.5%

Энергетика

18.6%
0.1%

Сырьевые материалы

13.3%
0.3%

Технологии

8.8%
51.9%

Промышленность

7.9%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
16.8%

Недвижимость

0.2%
0.6%

Здравоохранение

-

5.8%

Финансовые услуги

XIU.TO
39.4%
SPYG
8.5%

Энергетика

XIU.TO
18.6%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

XIU.TO
13.3%
SPYG
0.3%

Технологии

XIU.TO
8.8%
SPYG
51.9%

Промышленность

XIU.TO
7.9%
SPYG
5.0%

Потребительский циклический сектор

XIU.TO
4.1%
SPYG
8.9%

Потребительский защитный сектор

XIU.TO
3.2%
SPYG
1.0%

Коммунальные услуги

XIU.TO
2.6%
SPYG
1.2%

Коммуникационные услуги

XIU.TO
2.0%
SPYG
16.8%

Недвижимость

XIU.TO
0.2%
SPYG
0.6%

Здравоохранение

XIU.TO

-

SPYG
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

XIU.TO vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.30

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.11

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

2.59

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.69

9.10

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.30

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.15

1.00

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.01

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.13

-0.62

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и SPYG

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -52.31%, что больше максимальной просадки SPYG в -30.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.31%

-30.32%

-21.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-13.96%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-22.76%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-30.32%

+13.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-30.32%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-4.49%

-7.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.96%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и SPYG

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.43%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.19%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

12.08%

-2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.79%

15.71%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

19.47%

-6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

19.09%

-4.08%

Сравнение комиссий XIU.TO и SPYG

XIU.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и SPYG

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.17%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and SPYG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for XIU.TO.

XIU.TO is categorized as Canada Equities, while SPYG is S&P 500. XIU.TO tracks S&P/TSX 60 Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for XIU.TO and 0.04% for SPYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор