PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.89%/yr vs 14.20%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 2.28%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.89% против 14.20% соответственно.

XIU.TO

1 день
-0.40%
1 месяц
1.75%
С начала года
11.35%
6 месяцев
10.69%
1 год
31.96%
3 года*
22.43%
5 лет*
14.38%
10 лет*
12.89%

BRK-B

1 день
-0.57%
1 месяц
7.66%
С начала года
2.28%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.26%
3 года*
15.94%
5 лет*
15.37%
10 лет*
14.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		11.35%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.24%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XIU.TO and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2006 г.

0.39

Over the past year, the correlation between XIU.TO and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XIU.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIU.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
0.41

+2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
0.65

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

0.52

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.21

1.12

+18.09

XIU.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и BRK-B

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-41.13%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-12.05%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-17.69%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-23.03%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-23.14%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-8.38%

+7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-9.95%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

5.60%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.61%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.22%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

11.43%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

15.34%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

18.07%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

20.40%

-5.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.18%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор