PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIU.TO с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIU.TO с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XIU.TO (iShares S&P/TSX 60 Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, XIU.TO returned 12.76%/yr vs 14.17%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XIU.TO и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIU.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIU.TO показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции XIU.TO уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.76% против 14.17% соответственно.

XIU.TO

1 день
0.26%
1 месяц
2.33%
С начала года
9.69%
6 месяцев
11.69%
1 год
31.18%
3 года*
22.55%
5 лет*
14.33%
10 лет*
12.76%

BRK-B

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-1.28%
1 год
0.68%
3 года*
14.87%
5 лет*
14.21%
10 лет*
14.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIU.TO и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		9.69%28.89%20.73%11.85%-6.35%28.06%5.27%21.81%-7.82%9.58%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.35%5.83%37.85%12.71%9.86%28.89%-0.06%6.36%11.67%13.39%

Correlation

The correlation between XIU.TO and BRK-B is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.39

Over the past year, the correlation between XIU.TO and BRK-B has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX 60 Index ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с XIU.TO:
XIU.TO с XIC.TOXIU.TO с ZCN.TOXIU.TO с XDIV.TOXIU.TO с XSP.TOXIU.TO с HXT.TOXIU.TO с SPYXIU.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

XIU.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIU.TO
Ранг доходности на риск XIU.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIU.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIU.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIU.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIU.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIU.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIU.TOBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.04

+2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
0.16

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.02

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.09

0.06

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.93

0.12

+18.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIU.TO vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIU.TO на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIU.TO и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIU.TOBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.04

+2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.79

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.70

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.05

Просадки

Сравнение просадок XIU.TO и BRK-B

Максимальная просадка XIU.TO за все время составила -46.98%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIU.TO и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIU.TOBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.98%

-41.13%

-5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-12.05%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-17.69%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-23.03%

+6.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-23.14%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-11.64%

+9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-9.95%

+3.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

5.64%

-3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности XIU.TO и BRK-B

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX 60 Index ETF (XIU.TO) составляет 3.96%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что XIU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIU.TOBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.32%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

11.68%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.97%

15.33%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

18.07%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.02%

20.44%

-5.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIU.TO и BRK-B

Дивидендная доходность XIU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIU.TO
iShares S&P/TSX 60 Index ETF		2.21%2.39%2.92%3.16%3.02%2.43%3.03%2.87%3.18%2.58%2.65%3.19%

Часто задаваемые вопросы

XIU.TO and BRK-B have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIU.TO и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор